K Ratio Trading System

Janela de relatório do teste do sistema NOVO RELATÓRIO DO BACKTESTER Exposição - Exposição ao mercado do sistema de negociação calculado por bar, por bar. Soma das exposições de barras divididas pelo número de barras. A exposição única ao bar é o valor das posições abertas divididas pela equivalência patrimonial da carteira. Razão Líquida Retorno Ajustado - Lucro líquido dividido pelo Retorno Anual da Exposição - Retorno Anual Composto (CAR) - este é Retorno Ajustado por Risco - Retorno anual dividido pela Exposição Média. Perda de lucro - (Lucro dos vencedores Perda de perdedores) (número de negócios) Média. Perda de lucro - (Lucro dos vencedores Perda de perdedores) (número de negócios) Média. Barras mantidas - soma de barras em comércio número de negócios Max. Redução do comércio - O maior declínio do pico para o vale experimentado em qualquer comércio Max. Redução de tráfego - o maior declínio porcentual de pico a vale experimentado em qualquer comércio Max. Redução do sistema - O maior declínio do pico para o vale experimentado no patrimônio da carteira Máx. Redução do sistema - O maior declínio percentual do pico para o vale experimentado no patrimônio da carteira Factor de recuperação - Lucro líquido dividido por Max. Remoção do sistema CAR MaxDD - Retorno anual composto dividido pelo Max. Sistema de redução RAR MaxDD - Retorno ajustado por risco dividido por Max. Redução do sistema Fator de lucro - Lucro dos vencedores dividido pela perda de perdedores Razão de pagamento - Ratio perda média média de ganhos Erro padrão - O erro padrão mede a linha de equidade da equidade. Quanto menor, melhor. Relação Risco-Recompensa - Medida da relação entre o risco inerente a uma negociação do sistema em comparação com seu ganho potencial. Mais alto é melhor. Calculado como declive da linha de equivalência patrimonial (retorno anual esperado) dividido pelo seu erro padrão. Índice de úlcera - Raiz quadrada da soma de esquadrões quadrados dividido pelo número de barras Índice de desempenho da úlcera - (Lucro anual - lucro das notas de Tresury) Índice de desempenho da úlcera IndexgtUlcer. Atualmente, o lucro das notas de tresion é codificado em 5,4. Na versão futura, haverá configuração de usuário para isso. Sharpe Rácio das negociações - Medida do retorno do investimento ajustado ao risco. Acima de 1.0 é bom, mais de 2.0 é muito bom. Mais informações stanford. edu wfsharpe art sr sr. htm. Cálculo: o primeiro percentual médio de retorno e o desvio padrão dos retornos são calculados. Então, esses dois números são anualizados multiplicando-os por proporção (NumberOfBarsPerYear) (AvgNumberOfBarsPerTrade). Em seguida, a taxa de retorno livre de risco é subtraída (atualmente codificada em 5) do retorno médio anualizado e, em seguida, dividida pelo desvio padrão anualizado dos retornos. K-Ratio - Detecta inconsistência em retornos. Deve ser 1.0 ou mais. A relação K mais alta é o retorno mais consistente que você pode esperar do sistema. Linha de regressão linear da linha de equidade multiplicada pela raiz quadrada da soma dos desvios quadrados do número da barra dividida pelo erro padrão da linha de equidade multiplicada pela raiz quadrada do número de barras. Mais informações: Stock ampères Commodities V14: 3 (115-118): desempenho do sistema de medição por Lars N. Kestner Esta janela (acessível a partir do botão Relatório na janela de análise automática) fornece informações muito úteis sobre o desempenho de um sistema de negociação sob o teste. As informações aqui incluídas podem ser personalizadas usando o diálogo de configurações do teste do sistema. Explicação de valores: lucro líquido total: esta é perda de lucro total realizada pelo teste. Inclui o valor fechado da posição aberta (se houver). Retorno na conta: Esta é a perda de lucro total como uma porcentagem do investimento inicial. Total de comissões pagas: o montante das comissões pagas durante os negócios. Perda de ganho de posição aberta: o valor fechado da posição aberta que existiu no final do teste. Lucro de compra e retenção: a perda de lucro total realizada pela estratégia de compra e retenção (incluindo comissão). Retorno de compra e retenção: a estratégia de compra e retenção total retorna como uma porcentagem do investimento inicial. Barras em teste: o número de barras testadas (o resumo geral mostra a soma do número de barras em todos os símbolos). Dias em teste: o número de dias entre a primeira data da barra e a última data da barra (o resumo geral mostra a média aritmética do número de dias em toda a população de símbolos sob teste) Índice do sistema para comprar e manter: um índice mostrando o quanto melhor É o sistema em comparação com a estratégia de compra e retenção. Um valor de 0 significa que o sistema oferece o mesmo lucro que a estratégia de compra e retenção. Um valor de 200 significa que o sistema oferece 200 mais lucro do que a estratégia de compra e retenção. Um valor de -50 significa que o sistema dá metade dos ganhos da estratégia de compra e retenção. Retorno anual do sistema: retorno anual calculado do retorno composto do sistema (ver nota) Retorno anual BampH: retorno anual composto composto calculado da estratégia de compra e retenção (veja a nota) Remessa do sistema: o maior mergulho em equivalência do sistema (parente Para o investimento inicial). Remoção de BampH: o maior mergulho em ações experimentado pela estratégia de compra e retenção (em relação ao investimento inicial). Max. Redução do sistema: a maior distância de ponto entre o valor de pico da equidade e o seguinte valor de calha experimentado pelo sistema Max. Redução do sistema: a maior distância percentual entre o valor do pico da equidade e o valor da calha abaixo experimentado pelo sistema Max. Remoção de BampH: a maior distância de ponto entre o valor de pico da equidade e o valor de calha abaixo experimentado pela estratégia de compra e retenção Max. Remoção de BampH: a maior distância de porcentagem entre o valor de pico patrimonial e o valor de caixa abaixo experimentado pela estratégia de compra e retenção Remessa comercial: o maior mergulho em equivalência patrimonial por qualquer comércio (relativo ao preço de entrada de negócios). Max. Diminuição do comércio: a maior distância de ponto entre o valor máximo do patrimônio e o seguinte valor mínimo obtido por qualquer Max. Diminuição do comércio: a maior distância percentual entre o valor máximo do patrimônio e o seguinte valor mínimo experimentado por qualquer comércio Número total de negócios: o número de negociações (vencedores perdedores) Percentual lucrativo: o número de negociações vencedoras em relação ao número total de negócios exibidos como Uma porcentagem Lucro dos vencedores Perda de perdedores: montante total de dinheiro obtido em vencedores perdidos em perdedores. Total de barras em vencedores perdedores: o número de bares gastos durante a conquista de negociações perdedoras O maior vencedor ganhando comércio: o montante do maior vencedor vencedor dos bares no maior perdedor vencedor: o número de bares no maior comércio vencedor vencedor O comércio médio vencedor vencedor: o Média de ganhar negociações perdedoras (soma de vencedores perdedores divididos por uma série de negociações vencedoras vencedoras) Média de bares em vencedores perdedores: a média de número de barras em ganhar negociações perdedoras (número total de barras em vencedores perdedores divididos por uma série de vencedores Perdendo negócios) Max consec. Vencedores perdedores: o maior número de negociações perdedoras vencedoras consecutivas. Barras fora do mercado. O número de barras para as quais o sistema estava completamente fora do mercado (não era longo nem curto). Se você abrir e fechar a posição durante um único dia, mesmo que você não tenha uma posição aberta no mercado aberto e nenhuma posição no final deste dia NÃO seja considerada como fora do mercado. Juros vencidos: o interesse total ganho entre trades. Observe que a AmiBroker simula depósitos de O N (durante a noite). Isso significa que, se você fechou a posição na segunda-feira e abriu o próximo, na terça-feira, você ganha juros por um único depósito de O N. Exposição: mostra o quanto você está exposto ao mercado. É uma proporção de barras no mercado dividida pelo número total de barras em teste. (O número de barras no mercado é dado pelo número total de barras menos barras fora do mercado). Retorno: mostra o retorno anual do sistema (ver nota) ajustado (dividido) por exposição ao mercado. Se o seu sistema ganhou 10 em um ano com a exposição de 50, o retorno ajustado seria 20 (10 0,5) Razão média ganha perda média: O valor absoluto da proporção do comércio vencedor médio para a perda média do fator de lucro: o valor absoluto de A relação entre o lucro dos vencedores e a perda de perdedores. Comércio (perda de ampliação de ganhos). O lucro médio comercial calculado como a soma de vencedores e perdedores dividido pela quantidade de negócios. Nota: Método de cálculo utilizado para retornos percentuais anuais: a maioria do software (incluindo dois dos mais conhecidos pacotes profissionais) usa um método de anualização muito simples com base na seguinte fórmula: simpleannualizedpercentagereturn percentagereturn (365 daysintest), infelizmente, este método é errado e muito Enganosa, uma vez que lhe dirá que o retorno anual é 22 quando seu sistema ganhou 44 durante dois anos. Esse valor é muito otimista. Na verdade, o retorno anual neste caso é de apenas 20: se seu investimento inicial fosse de 10000 você ganha 20 durante o primeiro ano, então você recebe 12000 e 20 no segundo ano que lhe dá 14400 (12000 120). Então, depois de dois anos você ganhou 44, mas anualmente é apenas 20. AmiBroker é um dos poucos programas que calcula os retornos anuais corretamente e lhe dará o valor correto de 20 como mostrado no exemplo acima. A fórmula que o AmiBroker usa para o cálculo do retorno anual é a seguinte: corretamente avaliada anualmente 100 ((valor final do valor final) (365 dias) - 1) onde xy significa aumentar x para a potência de y. Diferenças conhecidas entre as estatísticas produzidas por antigos e novos (portfolio) backtesterWhich System Higher Return A Razão de Megan por Oscar G. Cagigas Qual sistema irá gerar mais retorno Herersquos uma métrica que irá ajudá-lo a responder a essa pergunta. M quaisquer métricas podem avaliar o desempenho dos sistemas de negociação. Estes incluem o lucro líquido, o fator de recuperação, o índice Sharpe, a relação K e o retorno ajustado ao risco. Mesmo que você possa usar essas métricas para selecionar o melhor sistema comercial para você, os critérios para selecionar um sistema tendem a ser arbitrários. As métricas, como a relação Sharpe ou K-ratio, dão uma indicação sobre a inclinação e a suavidade da curva de equivalência patrimonial, mas donrsquot indica qual sistema é o melhor em termos de desempenho monetário. Não só isso, tenha em mente que o sistema com o melhor lucro líquido após a simulação não é necessariamente aquele que gerará um retorno maior quando você realmente o comercializar. Outro sistema com menos trades na simulação, mas melhores estatísticas podem produzir mais trades e desempenho superior. Os resultados de negociação reais diferirão dos negócios simulados porque diferentes sistemas têm diferentes períodos de retenção para negócios. Os sistemas que geram mais negócios no mesmo período devem ser melhores (se o resto permanecer o mesmo). O índice Megan, que representa o crescimento exponencial máximo anual da curva patrimonial de um sistema de negociação, é uma métrica especificamente projetada para destacar o sistema que gera mais retornos por ano quando os lucros são reinvestidos, independentemente do número de negócios, Período, redução, e assim por diante. Isto é especialmente útil para determinar se um filtro específico, que elimina negócios e, portanto, lucros, é benéfico para o desempenho do sistema. A média geométrica Em termos de retorno absoluto, o melhor sistema é aquele com a melhor média geométrica. Isso é porque queremos reinvestir os lucros no próximo comércio. A média aritmética não leva em consideração o reinvestimento de lucros. Por exemplo, imagine o seguinte conjunto de sete negócios com um capital inicial de 10.000: o patrimônio final é 12.100 após um ganho de 2.100. Podemos expressar cada perda de lucro como uma porcentagem do capital disponível antes do comércio. Nós vemos isso na terceira coluna: Um retorno do período de espera (Hpr) de 1.1 é um ganho de 10 e um Hpr de 0.9818 é uma perda de 1 - 0.9818 1.82. Se você multiplicar o Hpr. Você obtém o patrimônio terminal relativo (Twr), um fator multiplicativo (ver trabalho de Ralph Vincersquos). Neste caso, é 1.21. Esse fator é o quociente entre capital final e capital inicial. Este é o número que multiplicamos a conta inicial pelo final da seqüência de negócios. A média geométrica é obtida tomando a nona raiz do Twr. N representa o número de negócios. Neste caso, vamos fazer a sétima raiz de 1.21 - 1.21 (1 7) 1.0276, ou uma média geométrica de 2.76. Esta percentagem é importante, uma vez que é o número para multiplicar cada comércio em média. Se houver sete negócios com uma média geométrica de 2,76, você pode esperar que o patrimônio final seja multiplicado por 1,02767 1,21 ou um ganho de 21. Observe que a média média não é o número que procuramos. Na sequência anterior de trades, a média é de 2,87. Depois de sete transações com essa média, você esperaria um fator multiplicativo de 1.2187, que excede o ganho real. Este é um erro comum. A média média não leva em consideração o reinvestimento de lucros. O índice Megan Diga que você tenha dois sistemas diferentes para o comércio. O Sistema 1 tem uma média geométrica de 3 e mantém posições por uma média de três dias. O sistema 2 tem uma média geométrica de 4 e mantém posições por quatro dias. Qual é melhor para o comércio real A relação Megan lhe dará a resposta. Continuação na edição de janeiro da Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de janeiro de 2009 da revista Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Cópia Copyright 2009, Technical Analysis, Inc.